dennisthiessen
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A new /regime tab scoring how far the AI/Tech bull regime has deteriorated toward a re-rating as a single 0-100 index with per-signal breakdown and a 7/30-day trend. Intentionally decoupled: nothing reads its output to gate or score trades — the daily-pipeline membership is scheduling only. - regime_monitor_service: price sub-scores (P1-P6 via Alpaca, like market_regime), VIX + HY credit spreads via a small FRED helper, weighted aggregation over available signals (missing source -> n/a, dropped from the denominator), one snapshot row/day, and a ~90-day history backfill by replaying the already-fetched series as-of each past day. - F1/F3 fundamentals proposed by the configured grounded LLM (reuses sentiment_provider_service config resolution), with a manual override + lock. - regime_snapshots table (migration 011); endpoints on the existing market router; admin-editable weights/threshold; standalone /regime page. Data needs: prices via Alpaca, VIX/credit via FRED (optional key — signals show n/a without it). No LLM needed for history. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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# Anforderungsdokument — "AI/Tech Regime Change Monitor"
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**Ziel:** Ein persönliches Hobby-Tool, das fundamentale *und* kursbasierte Signale überwacht und einen einzigen Wert von **0–100** ausgibt: die geschätzte Wahrscheinlichkeit, dass das KI/Tech-Bullenregime in eine Neubewertung kippt.
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**Zweck:** Disziplinierte Ausstiegs-Entscheidung für spekulative Einzelpositionen (NVDA, MSFT). **Kein** Auto-Trading, **keine** Anlageberatung, **keine** Timing-Garantie.
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## 1. Scope
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- **Beobachtete Instrumente:** SMH (Halbleiter, *schnelles* Frühsignal) + QQQ (breiter, *Bestätigung*) als Regime-Sensoren; SPY, RSP (Marktbreite-Kontext); VIX (Volatilität); Hyperscaler GOOGL, AMZN, META, MSFT (Capex-Signal). Bewusst **keine** Einzelaktien-Trades — das Tool misst das *Regime*, nicht einzelne Titel.
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- **Optionaler "Kanarienvogel":** NVDA als reiner Frühindikator-Input (Lead-Aktie des Sektors, dreht oft vor SMH) — abschaltbar, **keine** Entscheidungsposition.
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- **Read-only.** Tool gibt nur einen Score + Aufschlüsselung aus, führt keine Orders aus.
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- **Lauf-Kadenz:** Kurssignale täglich, Fundamentalsignale quartalsweise (bzw. bei Earnings).
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## 2. Output
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- **Gesamtscore 0–100** (0 = Regime stabil, 100 = Bruch im Gange) mit Label-Band:
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- 0–30 stabil · 30–60 beobachten · 60–80 erhöht · 80–100 Bruch sichtbar
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- **Aufschlüsselung pro Signal** (Sub-Score 0–100 + Gewicht + Beitrag).
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- **Trend:** Veränderung des Gesamtscores über 7 und 30 Tage (steigend/fallend).
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- Optional: einfacher Alert, wenn Gesamtscore eine konfigurierbare Schwelle (Default 65) überschreitet.
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## 3. Signale
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Jedes Signal liefert einen Sub-Score 0–100 (0 = gesund, 100 = Regime bricht). Gewichte in `config` editierbar.
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### Kursbasiert (automatisierbar, täglich)
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Grundprinzip: **SMH ist das führende Signal, QQQ die Bestätigung.** Wo beide eingehen, zählt SMH stärker (Default 2:1), damit du Frühwarnung *und* Filter gegen Fehlalarme hast.
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| ID | Signal | Logik (Sub-Score 0→100) | Default-Gewicht |
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| P1 | Trendbruch 200-Tage-MA | Gewichteter Anteil unter der 200-Tage-MA: SMH zählt doppelt, QQQ einfach | 12 |
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| P2 | Death Cross + Slope | 50-Tage-MA unter 200-Tage-MA und 200er-Slope negativ (graduell nach Abstand), SMH führend | 8 |
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| P3 | Drawdown vom 52W-Hoch | max(SMH, QQQ)-Drawdown: 0 % → 0, ≥ 20 % → 100 (linear) | 10 |
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| P4 | Relative Stärke Tech | Trend des Verhältnisses SMH/SPY (Tech underperformt → höher) | 8 |
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| P5 | Volatilität | VIX: ≤ 15 → 0, ≥ 30 → 100 (linear) | 7 |
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| P6 | *Optional:* Kanarienvogel NVDA | NVDA unter 50-Tage-MA bei gleichzeitig noch intaktem SMH (Lead-Divergenz) → Frühwarnung; abschaltbar | 0 (opt. 5) |
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### Fundamental (teils manuell, quartalsweise)
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| ID | Signal | Logik (Sub-Score 0→100) | Default-Gewicht |
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|----|--------|--------------------------|-----------------|
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| F1 | Hyperscaler-Capex-Guidance | Manuelle Eingabe je Name: anhebend = 0, haltend = 50, kürzend = 100; Mittel über die 4 | 25 |
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| F2 | Kreditspreads | US High-Yield OAS (FRED `BAMLH0A0HYM2`): Perzentil der letzten 3 J → Score; Ausweitung = höher | 15 |
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| F3 | Earnings-Reaktion | "Good news, stock down": fielen Hyperscaler/SMH im Schnitt trotz Gewinn-Beats nach den letzten Earnings? (Reaktion ±2 Tage, auto oder manuell) | 8 |
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| F4 | Marktbreite | Trend RSP/SPY (gleichgewichtet schlägt kapgewichtet bei Tech-Schwäche → Verschlechterung der Breite → höher) | 7 |
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**Gesamtscore = Σ(Sub-Score × Gewicht) / Σ(Gewichte).** Summe Defaults = 100.
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## 4. Datenquellen (Vorschlag, alle frei)
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- **Kurse/MA/Drawdown/VIX:** `yfinance` (Yahoo Finance). Alternativ deine IBKR-API.
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- **Kreditspreads:** FRED-API (`BAMLH0A0HYM2`), kostenloser API-Key.
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- **Capex-Guidance (F1):** manuell pflegbar in `signals.yaml` (4 Werte/Quartal). Keine zuverlässige Gratis-API; bewusst manuell.
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- **Earnings-Termine/-Reaktion (F3):** `yfinance` earnings dates + Kursreaktion, optional manuell.
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## 5. Konfiguration
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- `config.yaml`: Gewichte je Signal, Alert-Schwelle, Tickerlisten, Lookback-Fenster.
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- `signals.yaml`: manuelle Eingaben (F1, optional F3).
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- Alle Schwellen/Gewichte ohne Code-Änderung anpassbar.
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## 6. Tech-Vorschlag (optional)
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- **Python** + `pandas` + `yfinance` + `requests` (FRED) + `pyyaml`.
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- Ausgabe als **CLI-Report** (Tabelle + Gesamtscore) und/oder kleines **Streamlit**-Dashboard mit Gauge + Verlaufschart.
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- Lokal lauffähig, ein `python monitor.py` reicht; Verlauf in lokaler CSV/SQLite für 7/30-Tage-Trend.
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## 7. Explizite Nicht-Ziele / Grenzen
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- Sagt **keinen** exakten Zeitpunkt voraus; ein hoher Score ≠ garantierter Crash.
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- Die Gewichte sind subjektiv (Garbage-in → Garbage-out): Default ist ein Startpunkt, kein Optimum.
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- Das eindeutige Signal kommt oft erst mit dem Einbruch — das Tool *senkt* die Reaktionszeit, eliminiert sie nicht.
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- Reines Informations-/Disziplin-Werkzeug, keine Finanzberatung.
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