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document production backtest baseline
2026-07-02 21:36:17 +02:00 · 2026-07-02 21:31:51 +02:00
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 Caveats on the momentum result: in-sample, roughly one market regime, costs/slippage approximated at 0.1% per side, and residual momentum still needs SPY benchmark history to compute. The **out-of-sample proof is the forward paper-trade record**: Signals → Track Record compares live qualified expectancy against the backtest.
 ### Current production baseline
 Use this as a regression guardrail for future strategy changes, not as a return promise. Backtest run: 506 tickers, weekly cadence, 30-trading-day horizon, 2022-06-28 → 2026-07-01, 0.1% per-side costs, price-only SPY benchmark.
 | Item | Current baseline |
 |---|---|
 | Strategy version | `residual_momentum_12_1_rr_time_v2` |
 | Production gate | Long-only, residual 12-1 momentum percentile >= 80, R:R floor on, NEUTRAL excluded, confidence floor effectively off |
 | Exit | Hold 30 trading days with the initial ATR stop |
 | Qualified setups | 1,810 |
 | Qualified net expectancy | +0.16R per setup |
 | Profit factor | 1.27 |
 | Portfolio CAGR | +40.4% |
 | Portfolio total return | +289.4% vs SPY +95.9% |
 | Max drawdown | -26.1% |
 | Sharpe | 1.52 daily, annualized |
 | Robustness | 30d hold remains +0.16R net/trade after removing the top 5% winners |
 Nearest challengers from the same run: legacy raw 80 was weaker (+33.8% CAGR, -28.8% max drawdown, Sharpe 1.32); raw 90 was close but had lower Sharpe and worse drawdown (+40.4% CAGR, -27.6% max drawdown, Sharpe 1.49); residual 80 / max 15 removed book-full skips but did not improve CAGR, drawdown, Sharpe or closed trades.
 ### The iron rule for strategy changes
 A signal earns its way into selection **only** through the factor harness:
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 # Anforderungsdokument — "AI/Tech Regime Change Monitor"
 **Ziel:** Ein persönliches Hobby-Tool, das fundamentale *und* kursbasierte Signale überwacht und einen einzigen Wert von **0–100** ausgibt: die geschätzte Wahrscheinlichkeit, dass das KI/Tech-Bullenregime in eine Neubewertung kippt.
 **Zweck:** Disziplinierte Ausstiegs-Entscheidung für spekulative Einzelpositionen (NVDA, MSFT). **Kein** Auto-Trading, **keine** Anlageberatung, **keine** Timing-Garantie.
 ---
 ## 1. Scope
 - **Beobachtete Instrumente:** SMH (Halbleiter, *schnelles* Frühsignal) + QQQ (breiter, *Bestätigung*) als Regime-Sensoren; SPY, RSP (Marktbreite-Kontext); VIX (Volatilität); Hyperscaler GOOGL, AMZN, META, MSFT (Capex-Signal). Bewusst **keine** Einzelaktien-Trades — das Tool misst das *Regime*, nicht einzelne Titel.
 - **Optionaler "Kanarienvogel":** NVDA als reiner Frühindikator-Input (Lead-Aktie des Sektors, dreht oft vor SMH) — abschaltbar, **keine** Entscheidungsposition.
 - **Read-only.** Tool gibt nur einen Score + Aufschlüsselung aus, führt keine Orders aus.
 - **Lauf-Kadenz:** Kurssignale täglich, Fundamentalsignale quartalsweise (bzw. bei Earnings).
 ## 2. Output
 - **Gesamtscore 0–100** (0 = Regime stabil, 100 = Bruch im Gange) mit Label-Band:
  - 0–30 stabil · 30–60 beobachten · 60–80 erhöht · 80–100 Bruch sichtbar
 - **Aufschlüsselung pro Signal** (Sub-Score 0–100 + Gewicht + Beitrag).
 - **Trend:** Veränderung des Gesamtscores über 7 und 30 Tage (steigend/fallend).
 - Optional: einfacher Alert, wenn Gesamtscore eine konfigurierbare Schwelle (Default 65) überschreitet.
 ## 3. Signale
 Jedes Signal liefert einen Sub-Score 0–100 (0 = gesund, 100 = Regime bricht). Gewichte in `config` editierbar.
 ### Kursbasiert (automatisierbar, täglich)
 Grundprinzip: **SMH ist das führende Signal, QQQ die Bestätigung.** Wo beide eingehen, zählt SMH stärker (Default 2:1), damit du Frühwarnung *und* Filter gegen Fehlalarme hast.
 | ID | Signal | Logik (Sub-Score 0→100) | Default-Gewicht |
 |----|--------|--------------------------|-----------------|
 | P1 | Trendbruch 200-Tage-MA | Gewichteter Anteil unter der 200-Tage-MA: SMH zählt doppelt, QQQ einfach | 12 |
 | P2 | Death Cross + Slope | 50-Tage-MA unter 200-Tage-MA und 200er-Slope negativ (graduell nach Abstand), SMH führend | 8 |
 | P3 | Drawdown vom 52W-Hoch | max(SMH, QQQ)-Drawdown: 0 % → 0, ≥ 20 % → 100 (linear) | 10 |
 | P4 | Relative Stärke Tech | Trend des Verhältnisses SMH/SPY (Tech underperformt → höher) | 8 |
 | P5 | Volatilität | VIX: ≤ 15 → 0, ≥ 30 → 100 (linear) | 7 |
 | P6 | *Optional:* Kanarienvogel NVDA | NVDA unter 50-Tage-MA bei gleichzeitig noch intaktem SMH (Lead-Divergenz) → Frühwarnung; abschaltbar | 0 (opt. 5) |
 ### Fundamental (teils manuell, quartalsweise)
 | ID | Signal | Logik (Sub-Score 0→100) | Default-Gewicht |
 |----|--------|--------------------------|-----------------|
 | F1 | Hyperscaler-Capex-Guidance | Manuelle Eingabe je Name: anhebend = 0, haltend = 50, kürzend = 100; Mittel über die 4 | 25 |
 | F2 | Kreditspreads | US High-Yield OAS (FRED `BAMLH0A0HYM2`): Perzentil der letzten 3 J → Score; Ausweitung = höher | 15 |
 | F3 | Earnings-Reaktion | "Good news, stock down": fielen Hyperscaler/SMH im Schnitt trotz Gewinn-Beats nach den letzten Earnings? (Reaktion ±2 Tage, auto oder manuell) | 8 |
 | F4 | Marktbreite | Trend RSP/SPY (gleichgewichtet schlägt kapgewichtet bei Tech-Schwäche → Verschlechterung der Breite → höher) | 7 |
 **Gesamtscore = Σ(Sub-Score × Gewicht) / Σ(Gewichte).** Summe Defaults = 100.
 ## 4. Datenquellen (Vorschlag, alle frei)
 - **Kurse/MA/Drawdown/VIX:** `yfinance` (Yahoo Finance). Alternativ deine IBKR-API.
 - **Kreditspreads:** FRED-API (`BAMLH0A0HYM2`), kostenloser API-Key.
 - **Capex-Guidance (F1):** manuell pflegbar in `signals.yaml` (4 Werte/Quartal). Keine zuverlässige Gratis-API; bewusst manuell.
 - **Earnings-Termine/-Reaktion (F3):** `yfinance` earnings dates + Kursreaktion, optional manuell.
 ## 5. Konfiguration
 - `config.yaml`: Gewichte je Signal, Alert-Schwelle, Tickerlisten, Lookback-Fenster.
 - `signals.yaml`: manuelle Eingaben (F1, optional F3).
 - Alle Schwellen/Gewichte ohne Code-Änderung anpassbar.
 ## 6. Tech-Vorschlag (optional)
 - **Python** + `pandas` + `yfinance` + `requests` (FRED) + `pyyaml`.
 - Ausgabe als **CLI-Report** (Tabelle + Gesamtscore) und/oder kleines **Streamlit**-Dashboard mit Gauge + Verlaufschart.
 - Lokal lauffähig, ein `python monitor.py` reicht; Verlauf in lokaler CSV/SQLite für 7/30-Tage-Trend.
 ## 7. Explizite Nicht-Ziele / Grenzen
 - Sagt **keinen** exakten Zeitpunkt voraus; ein hoher Score ≠ garantierter Crash.
 - Die Gewichte sind subjektiv (Garbage-in → Garbage-out): Default ist ein Startpunkt, kein Optimum.
 - Das eindeutige Signal kommt oft erst mit dem Einbruch — das Tool *senkt* die Reaktionszeit, eliminiert sie nicht.
 - Reines Informations-/Disziplin-Werkzeug, keine Finanzberatung.
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dennisthiessen	7fd34d6de8	removed old requirements md file Deploy / lint (push) Successful in 6s Details Deploy / test (push) Successful in 1m5s Details Deploy / deploy (push) Successful in 33s Details	2026-07-02 21:36:17 +02:00
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