diff --git a/regime-monitor-anforderungen.md b/regime-monitor-anforderungen.md deleted file mode 100644 index 03b2f32..0000000 --- a/regime-monitor-anforderungen.md +++ /dev/null @@ -1,73 +0,0 @@ -# Anforderungsdokument — "AI/Tech Regime Change Monitor" - -**Ziel:** Ein persönliches Hobby-Tool, das fundamentale *und* kursbasierte Signale überwacht und einen einzigen Wert von **0–100** ausgibt: die geschätzte Wahrscheinlichkeit, dass das KI/Tech-Bullenregime in eine Neubewertung kippt. -**Zweck:** Disziplinierte Ausstiegs-Entscheidung für spekulative Einzelpositionen (NVDA, MSFT). **Kein** Auto-Trading, **keine** Anlageberatung, **keine** Timing-Garantie. - ---- - -## 1. Scope - -- **Beobachtete Instrumente:** SMH (Halbleiter, *schnelles* Frühsignal) + QQQ (breiter, *Bestätigung*) als Regime-Sensoren; SPY, RSP (Marktbreite-Kontext); VIX (Volatilität); Hyperscaler GOOGL, AMZN, META, MSFT (Capex-Signal). Bewusst **keine** Einzelaktien-Trades — das Tool misst das *Regime*, nicht einzelne Titel. -- **Optionaler "Kanarienvogel":** NVDA als reiner Frühindikator-Input (Lead-Aktie des Sektors, dreht oft vor SMH) — abschaltbar, **keine** Entscheidungsposition. -- **Read-only.** Tool gibt nur einen Score + Aufschlüsselung aus, führt keine Orders aus. -- **Lauf-Kadenz:** Kurssignale täglich, Fundamentalsignale quartalsweise (bzw. bei Earnings). - -## 2. Output - -- **Gesamtscore 0–100** (0 = Regime stabil, 100 = Bruch im Gange) mit Label-Band: - - 0–30 stabil · 30–60 beobachten · 60–80 erhöht · 80–100 Bruch sichtbar -- **Aufschlüsselung pro Signal** (Sub-Score 0–100 + Gewicht + Beitrag). -- **Trend:** Veränderung des Gesamtscores über 7 und 30 Tage (steigend/fallend). -- Optional: einfacher Alert, wenn Gesamtscore eine konfigurierbare Schwelle (Default 65) überschreitet. - -## 3. Signale - -Jedes Signal liefert einen Sub-Score 0–100 (0 = gesund, 100 = Regime bricht). Gewichte in `config` editierbar. - -### Kursbasiert (automatisierbar, täglich) -Grundprinzip: **SMH ist das führende Signal, QQQ die Bestätigung.** Wo beide eingehen, zählt SMH stärker (Default 2:1), damit du Frühwarnung *und* Filter gegen Fehlalarme hast. - -| ID | Signal | Logik (Sub-Score 0→100) | Default-Gewicht | -|----|--------|--------------------------|-----------------| -| P1 | Trendbruch 200-Tage-MA | Gewichteter Anteil unter der 200-Tage-MA: SMH zählt doppelt, QQQ einfach | 12 | -| P2 | Death Cross + Slope | 50-Tage-MA unter 200-Tage-MA und 200er-Slope negativ (graduell nach Abstand), SMH führend | 8 | -| P3 | Drawdown vom 52W-Hoch | max(SMH, QQQ)-Drawdown: 0 % → 0, ≥ 20 % → 100 (linear) | 10 | -| P4 | Relative Stärke Tech | Trend des Verhältnisses SMH/SPY (Tech underperformt → höher) | 8 | -| P5 | Volatilität | VIX: ≤ 15 → 0, ≥ 30 → 100 (linear) | 7 | -| P6 | *Optional:* Kanarienvogel NVDA | NVDA unter 50-Tage-MA bei gleichzeitig noch intaktem SMH (Lead-Divergenz) → Frühwarnung; abschaltbar | 0 (opt. 5) | - -### Fundamental (teils manuell, quartalsweise) -| ID | Signal | Logik (Sub-Score 0→100) | Default-Gewicht | -|----|--------|--------------------------|-----------------| -| F1 | Hyperscaler-Capex-Guidance | Manuelle Eingabe je Name: anhebend = 0, haltend = 50, kürzend = 100; Mittel über die 4 | 25 | -| F2 | Kreditspreads | US High-Yield OAS (FRED `BAMLH0A0HYM2`): Perzentil der letzten 3 J → Score; Ausweitung = höher | 15 | -| F3 | Earnings-Reaktion | "Good news, stock down": fielen Hyperscaler/SMH im Schnitt trotz Gewinn-Beats nach den letzten Earnings? (Reaktion ±2 Tage, auto oder manuell) | 8 | -| F4 | Marktbreite | Trend RSP/SPY (gleichgewichtet schlägt kapgewichtet bei Tech-Schwäche → Verschlechterung der Breite → höher) | 7 | - -**Gesamtscore = Σ(Sub-Score × Gewicht) / Σ(Gewichte).** Summe Defaults = 100. - -## 4. Datenquellen (Vorschlag, alle frei) - -- **Kurse/MA/Drawdown/VIX:** `yfinance` (Yahoo Finance). Alternativ deine IBKR-API. -- **Kreditspreads:** FRED-API (`BAMLH0A0HYM2`), kostenloser API-Key. -- **Capex-Guidance (F1):** manuell pflegbar in `signals.yaml` (4 Werte/Quartal). Keine zuverlässige Gratis-API; bewusst manuell. -- **Earnings-Termine/-Reaktion (F3):** `yfinance` earnings dates + Kursreaktion, optional manuell. - -## 5. Konfiguration - -- `config.yaml`: Gewichte je Signal, Alert-Schwelle, Tickerlisten, Lookback-Fenster. -- `signals.yaml`: manuelle Eingaben (F1, optional F3). -- Alle Schwellen/Gewichte ohne Code-Änderung anpassbar. - -## 6. Tech-Vorschlag (optional) - -- **Python** + `pandas` + `yfinance` + `requests` (FRED) + `pyyaml`. -- Ausgabe als **CLI-Report** (Tabelle + Gesamtscore) und/oder kleines **Streamlit**-Dashboard mit Gauge + Verlaufschart. -- Lokal lauffähig, ein `python monitor.py` reicht; Verlauf in lokaler CSV/SQLite für 7/30-Tage-Trend. - -## 7. Explizite Nicht-Ziele / Grenzen - -- Sagt **keinen** exakten Zeitpunkt voraus; ein hoher Score ≠ garantierter Crash. -- Die Gewichte sind subjektiv (Garbage-in → Garbage-out): Default ist ein Startpunkt, kein Optimum. -- Das eindeutige Signal kommt oft erst mit dem Einbruch — das Tool *senkt* die Reaktionszeit, eliminiert sie nicht. -- Reines Informations-/Disziplin-Werkzeug, keine Finanzberatung.